廣東省政府研發(fā)資金投入與經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)整性檢驗——改革與戰(zhàn)略

 經(jīng)典回歸模型（classical regressionmodel）是建立在穩(wěn)定數(shù)據(jù)變量基礎(chǔ)上的，對于非穩(wěn)定變量，不能使用經(jīng)典回歸模型，否則會出現(xiàn)虛假回歸等諸多問題。由于許多經(jīng)濟(jì)變量是非穩(wěn)定的，這就給經(jīng)典的回歸分析方法帶來了很大限制。但是，如果變量之間有著長期的穩(wěn)定關(guān)系，即它們之間是協(xié)整的（cointegration），則是可以使用經(jīng)典回歸模型方法建立回歸模型的。
（一）協(xié)整理論與方法
經(jīng)濟(jì)變量從長期來看存在某種均衡關(guān)系，盡管短期內(nèi)，變量的運(yùn)動會偏離這個均衡。協(xié)整關(guān)系就描述了變量間的均衡關(guān)系，協(xié)整是描述時間序列之間長期關(guān)系的一種統(tǒng)計性質(zhì)，如果一個原始序列平穩(wěn)，我們稱之為I（O）過程。如果一個原始時間序列不平穩(wěn)，而經(jīng)過一階差分變成平穩(wěn)的，我們就說原始（隨機(jī)）序列是一階單整，簡稱I（1）?？紤]兩個或多個I（1）序列，一般它們的線性組合仍然是I（1）的，但是如果存在某個線性組合，使得新得到的序列是平穩(wěn)的，那么就說這幾個時間序列之間是協(xié)整的（co-integrated）。組合中序列的系數(shù)為協(xié)整向量。
用規(guī)范化的語言表述，即對于時間序列xt，yt，如果它們滿足下述條件，則它們是協(xié)整的。
1.xt和yt是I（1）的，即它們本身是非平穩(wěn)的，而其一階差分是平穩(wěn)的。
2.存在一個非零向量a，使得yt-axt=-et是平穩(wěn)的。
變量協(xié)整性分析的經(jīng)濟(jì)意義在于：對于兩個具有各自長期波動規(guī)律的變量，如果它們之間是協(xié)整的則它們之間存在一個長期的均衡關(guān)系。反之，如果這兩個變量不是協(xié)整的，則它們之間不存在一個長期的均衡關(guān)系。
（二）變量與數(shù)據(jù)采集
由于要研究的是廣東省政府研發(fā)資金投入與經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)整性，因此，涉及的變量包括政府研發(fā)資金投入指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)，在此用R&D經(jīng)費(fèi)（記作RNDI）和地區(qū)GDP（記作GDP）表示，相關(guān)數(shù)據(jù)通過《廣東統(tǒng)計年鑒》和《廣東省科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計公報》以及《廣東省第二次全國科學(xué)研究與試驗發(fā)展（R&D）資源清查主要數(shù)據(jù)公報（第一號）》得到，詳見表-1。
（三）實證分析
1.單位根檢驗（ADF檢驗）。美國學(xué)者Nelson與Plosser在其研究中曾指出，多數(shù)的宏觀經(jīng)濟(jì)時間序列都是不穩(wěn)定的，只有確定了序列的平穩(wěn)性才能進(jìn)一步對他們進(jìn)行協(xié)整性分析和因果性檢驗。因此，作為分析的第一步，要對各時間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗。本文在利用AIC與SC準(zhǔn)則確定變量的滯后階數(shù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用ADF檢驗方法對所有政府研發(fā)資金投入和經(jīng)濟(jì)增長序列進(jìn)行單位根檢驗來判斷其穩(wěn)定性。
檢驗結(jié)果表明，在1%、5%和10%三個顯著性水平下，單位根檢驗的ADF值均大于相應(yīng)的臨界值，所以，廣東省2000-2009年度RNDI和GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。其一階差分序列仍然是非平穩(wěn)的序列。而廣東省2000-2009年度RNDI和GDP序列在顯著性水平為10%的情況下，ADF檢驗值均小于臨界值，都為二階單整序列，因此，可以進(jìn)一步進(jìn)行協(xié)整檢驗。
2.協(xié)整檢驗。協(xié)整的基本思想認(rèn)為，盡管兩個或者兩個以上的變量中每個都是非平穩(wěn)的，但它們的線性組合有可能相互抵消趨勢項的影響，使該組合成為一個平穩(wěn)的變量。協(xié)整理論為兩個或兩個以上非平穩(wěn)變量之間尋找均衡關(guān)系，以及用存在的協(xié)整關(guān)系的變量建立動態(tài)模型奠定了理論基礎(chǔ)。本文將運(yùn)用E-G兩步法來檢驗研發(fā)資金投入與經(jīng)濟(jì)增長之間的協(xié)整關(guān)系。
建立RNDI與GDP的協(xié)整方程，經(jīng)回歸得到GDP與RNDI的協(xié)整方程為：
GDP=6089.760+4.119115RNDI
t=（4.381922）（13.80703）
R2=0.959725，F(xiàn)=190.6342
通過對該式產(chǎn)生的殘差序列作ADF檢驗，得出殘差是平穩(wěn)的，因此，政府研發(fā)資金投入與經(jīng)濟(jì)增長之間具有協(xié)整關(guān)系，上述方程體現(xiàn)了它們之間的長期均衡，即如果政府研發(fā)資金投入增加1億元，那么平均經(jīng)濟(jì)將增長（即GDP將增加）4.119115億元。
3.格蘭杰因果關(guān)系檢驗。由檢驗結(jié)果可以看出，在滯后階數(shù)為2，在顯著性水平為5%的情況下，表現(xiàn)出RNDI和GDP沒有Granger因果關(guān)系。
（四）結(jié)論
以上分析可以看出，GDP與RNDI雖然個別看起來都是非平穩(wěn)的，但它們兩者之間是協(xié)整的，具有長期的協(xié)同趨勢，其中上述協(xié)整方程就表明了長期內(nèi)他們之間的關(guān)系。
從因果檢驗來看，政府研發(fā)資金投入與經(jīng)濟(jì)增長之間沒有顯示出Granger因果關(guān)系，但這并不表明他們之間就不存在因果關(guān)系，可能是由于數(shù)據(jù)收集的年限太少或是其他因素導(dǎo)致檢驗結(jié)果不明顯，他們之間的因果關(guān)系以及相關(guān)程度可以通過擴(kuò)大樣本容量的方法進(jìn)一步加以確認(rèn)和驗證。