中小銀行應(yīng)該加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理——改革與戰(zhàn)略

 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)高度重視對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管工作，為促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)銀行體系的安全穩(wěn)健運(yùn)行，2009年出臺(tái)了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。2010年12月，第三版巴塞爾協(xié)議正式出臺(tái)后，銀監(jiān)會(huì)在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，起草了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》，旨在建立定性與定量相結(jié)合、微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合、覆蓋中外資銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管制度框架。為了維護(hù)金融體系的穩(wěn)定、實(shí)現(xiàn)自身生存發(fā)展的目標(biāo)，中小銀行應(yīng)加強(qiáng)自身的流動(dòng)性管理，達(dá)到監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管要求。
（一）增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，常常和信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作性風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。而且，它具有極強(qiáng)的傳導(dǎo)性，往往會(huì)因某個(gè)銀行的流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題而傳導(dǎo)到其他銀行、傳導(dǎo)到整個(gè)銀行體系甚至傳導(dǎo)到世界去，美國(guó)次貸危機(jī)引起的世界金融危機(jī)就是一個(gè)很好的證明。因此，作為銀行體系中融資能力較弱的中小銀行，必須要增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，否則不僅可能會(huì)使自己在流動(dòng)性發(fā)生問(wèn)題時(shí)“猝死”，而且還可能波及整個(gè)銀行體系。中小銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的風(fēng)險(xiǎn)教育，在不斷的學(xué)習(xí)過(guò)程中，強(qiáng)化員工對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)全員監(jiān)控的氛圍。
（二）建立月度日均存貸款制度，嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求
為了防范銀行流動(dòng)資金鏈條出現(xiàn)問(wèn)題，我國(guó)通過(guò)《商業(yè)銀行法》規(guī)定了75%的存貸比例上限，考核時(shí)間為月末和季末。有些銀行為了月末、季末達(dá)到監(jiān)管要求而不惜違規(guī)高息攬儲(chǔ)；為了獲取足夠的利潤(rùn)，不惜忽視日常的流動(dòng)性管理。為了加強(qiáng)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，銀監(jiān)會(huì)要求銀行業(yè)至少按季開(kāi)展壓力測(cè)試工作，并建立月度日均存貸款制度，實(shí)施日均存貸比的考核方法。對(duì)于中小銀行而言，日子雖然更加難過(guò)，但也要嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求。
（三）優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理
中小銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，資金來(lái)源短期化、資金運(yùn)用的長(zhǎng)期化以及中長(zhǎng)期貸款占比過(guò)重等問(wèn)題異常嚴(yán)重。為了降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，中小銀行應(yīng)實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理，加強(qiáng)對(duì)每一筆資金來(lái)源和每一筆資金運(yùn)用的監(jiān)管，資金來(lái)源與資金運(yùn)用實(shí)現(xiàn)期限搭配和資金規(guī)模搭配。在資金投放中做到客戶分散、行業(yè)分散和時(shí)間分散，通過(guò)信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化來(lái)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
（四）改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升主動(dòng)負(fù)債能力
中小銀行的資金主要來(lái)源于存款，顯示出中小銀行資金來(lái)源的被動(dòng)性。這種被動(dòng)性資金來(lái)源在銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，不僅不能緩解，而且還會(huì)加劇風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行金融債券是主動(dòng)負(fù)債，可以為銀行籌措中長(zhǎng)期信貸資金，可以緩解中小銀行資金來(lái)源與資金去向期限錯(cuò)配問(wèn)題，降低銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，中小銀行應(yīng)積極嘗試發(fā)行金融債券。另外，銀行間的同業(yè)拆借，可以解決中小銀行臨時(shí)性的流動(dòng)性不足問(wèn)題。中小銀行應(yīng)積極參與銀行間債券市場(chǎng)、銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易，在與同業(yè)的交往中建立相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，提升在同業(yè)中的信用，提高從資金市場(chǎng)獲取主動(dòng)性負(fù)債的能力，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。
（五）調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)
中小銀行對(duì)存貸利差的過(guò)度依賴，導(dǎo)致了銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡，在追逐利潤(rùn)的同時(shí)降低了資產(chǎn)的質(zhì)量，加大了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。在中小銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，也應(yīng)有意識(shí)地調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成多元化的收人格局，降低中小銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)。